Case:
Previsão da estrutura a termo da taxa de juros (curva de rendimento)

Desafio:

Antecipar o comportamento futuro das taxas de juros para diferentes prazos, fundamental para pricing de ativos, gestão de portfólios e formulação de políticas econômicas.

Solução Desenvolvida:

Desenvolvemos modelos de previsão da curva de juros (estrutura a termo), que descreve a relação entre o prazo dos títulos e suas respectivas taxas de retorno.

Metodologia Aplicada:

Modelos de fatores latentes (Nelson-Siegel, Svensson);

Modelos dinâmicos com componentes de tendência e reversão;

Integração com variáveis macroeconômicas (inflação, câmbio, PIB);

Técnicas de aprendizado de máquina para previsão dos fatores.